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風險指標,企業開啟大數據分析之門的鑰匙

作者:風險管控事業部 來源:慧點科技 時間:2020-03-11

2018年,國資委《關于做好2019年中央企業全面風險管理工作有關事項的通知》提出“制定重要業務領域風險關鍵指標(KRI),逐步建立風險監控預警體系,…推進指標監控實時化、風險預警自動化、指標體系可視化…”

在數據化浪潮快速發展的今天,企業數據化應用場景越來越成熟,“風險指標”作為一種極為常見,高效的監控手段,多次被國資委提到并持續推動企業盡快落地實踐,那什么是”風險指標“呢?

一、風險指標,你需要了解的都在這兒!

風險指標,是指代表某一風險領域變化情況并可定期監控的統計指標。從定義上分析,風險指標具備三大特性:

1、“代表某一風險領域”:以國資委風險分類為準,包括戰略風險、市場風險、運營風險、財務風險、法律風險等五大類風險領域,從五大風險領域細化識別出代表風險變化的指標可以稱為風險指標,這是風險指標的根本特性。

2、“定期”:即風險指標需要有周期,有頻率;可以定為每周、每月、每季度、每年、甚至可以定義為每天,風險指標具備了頻率也就具備了日常監控的前提。

3、“監控”:即風險指標需要設置預警區間,即指標閾值,一般為紅黃綠三個區間,閾值的設置也是風險額容忍度和風險限額在該指標上發揮作用的結果。

風險指標,之所以是企業極為常見,高效的監控手段,是因為絕大多數的經營指標或者績效指標都可以轉化為風險指標,此類指標的指標值較容易獲取,風險管理部門在進一步明確指標的歸屬風險分類、預警周期和預警區間后,則成為可定期監控某一風險領域風險變化情況的風險指標。

二、風險指標:常見分析方法詳解  

1、常見的分析方法一:預警尋源

站在數據層面上,風險管理部門是不是只需要采集到風險指標值進行預警就可以了呢?答案是否定的,指標預警后,風險管理部門除了正常做預警提示外,還需要進一步分析指標預警的原因,找到問題所在,縮小風險損失;這就需要企業建立風險預警監控信息系統,通過預警監控信息系統與業務系統的數據集成,可以幫助風險管理部門逐級鉆取風險指標因子,甚至具體的明細數據,才能精準定位,有效防控。

如上面提到的財務風險指標:營業利潤=收入-成本-費用;若是營業利潤出現預警,風險管理部門需要通過系統鉆取到收入、成本和費用,需要分析是哪個因子的變化造成了營業利潤指標值的異常,為了進一步定位原因,風險管理部門往往要求系統可以提供明細數據,如收入明細表,成本明細表,費用花銷明細表,逐一分析每筆業務、每筆活動是否存在異常。

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在實際的企業日常運營管理中,為了更好的對風險指標進行分析,還需要為風險指標、指標因子、明細數據打上多維的業務標簽,如單位、時間、產品、業務、渠道等等,這樣就能很容易的從整體到局部,從宏觀到微觀,精準的監控每個單位、每個部門、每個產品線在什么時間完成了多少收入、花費了多少成本,數據是否有異常,異常數據對風險值的影響有多大等等,只有掌握了這些過程中的指標數據,風險管理部門才能更有效的定位風險成因,開展深入業務分析,及時協助業務部門洞察糾偏。

2、常見的分析方法二:指標組合分析

站在更高的數據分析層面,我們可以構建多指標的組合分析能力,例如采購風險下的風險指標包括采購合格率、采購及時率、采購成本下降率、供應商投訴率、存貨周轉率等,通過對業務的分析,設置各個指標對采購風險的影響權重,從而實現對采購風險的量化管理;這是權重法在風險管理量化中相對簡單的應用,實際上多指標組合分析常見的典型應用場景是構建風險偏好體系;良好的風險偏好體系可以量化反映企業戰略導向,通過風險容忍度指標和風險限額指標協助業務部門經營生產,并通過指標之間的聯動分析得出單一指標的變化對企業戰略的影響程度。

風險偏好體系在企業中的應用還處于完善階段,不同的企業由于不同的業務特點和機構設置,風險偏好體系的建立過程也不盡相同,即使是業務品類相同的公司,其風險偏好體系也各有特點;隨著企業數字化浪潮的快速推進,風險偏好體系的建設效果也會隨著企業數據基礎的日趨完善而逐步顯現出來。

三、風險指標監控預警,賦能管理智能化 

當前,大數據、云計算、人工智能等技術興起,風控部門應抓住時代的契機,建立風險指標監控預警平臺,實現對業務的實時監測、自動預警,提升風險管理信息化和智能化水平。

慧點科技從06年國資委下發《中央企業全面風險管理指引》開始,幫助企業建設風險管理信息系統,至今已有十四年的發展;研發的風險指標監控產品基于大數據分析設計理念,實現風險指標從指標定義、數據采集、指標監測、預警整改跟蹤的全生命周期管理。

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慧點科技風險指標監控系統、開啟企業風險管理量化之路

1、豐富的風險指標自定義能力                

  • 支持數據采集方式自定義,支持采集時間自定義,支持計算公式自定義

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  • 支持指標閾值自定義

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  • 支持指標多維度自定義

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2、明細數據鉆取能力                            

可定義指標是否需要鉆取明細數據,配置明細數據訪問鏈接。

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3、多指標組合分析能力                         

支持后臺編寫分析規則和名稱;前臺選擇已定義規則

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4、自定義管理駕駛艙能力                      

按照不同角色,不同業務類別定義管理駕駛艙。

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▲  管理駕駛艙


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慧點科技“慧眼大數據分析平臺”,專注于企業風控、審計、合規管理領域,運用大數據及智能分析技術,打造管控業務數據中臺,幫助企業快速洞察風險,輔助戰略決策!


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